海马市场剧院（Haymarket Theatre）的最初版本于1720年12月29日开幕。早年间，剧院上演的节目类型相当多元，既有法国戏剧，也有滑稽歌剧与政治讽刺作品。1737年《剧院许可法》（Licensing Act 1737）实施后剧院被迫关闭，但仍有人透过临时许可或以“打擦边球”的方式继续演出。 1749年，剧院宣传将有一位名为“瓶中魔术师”（The Bottle Conjurer）的表演者登台。后来证实这是一场骗局，愤怒的观众当场把剧院砸得一片狼藉。 此后建筑长期空置，直到易主。新东家对其进行翻修与扩建，并于1767年重新开放，成为伦敦第三家获得王室专利的剧院。其演出大受欢迎，1794年更迎来乔治三世（King George III）到访。当天为一睹君主风采，人群蜂拥而至，竟造成20人被挤压致死的惨剧。 随后，城市改建计划使剧院南移，新址于1821年重新开门迎客，并迅速成为深受欢迎的喜剧演出场所，也是当时一流演员的“主场”。19世纪的热门作品包括《我们的美国表亲》（Our American Cousin，连演400场）、《大卫·加里克》（David Garrick）、《慈善》（Charity）、《动物园》（The Zoo），以及《理想丈夫》（An Ideal Husband）与《无足轻重的女人》（A Woman of No Importance）的首演。 进入20世纪，约翰·吉尔古德（John Gielgud）带来一季剧目轮演（repertory season）；剧院还在1904年与1994年两度翻新，进一步巩固了海马市场剧院作为伦敦最负盛名剧院之一的地位。时至今日，这里依然吸引英国戏剧界的顶尖艺术家登台，包括拉尔夫·费因斯（Ralph Fiennes）、伊恩·麦克莱恩（Ian McKellen）、帕特里克·斯图尔特（Patrick Stewart）以及特雷弗·纳恩（Trevor Nunn）。